柴同学2022-04-22 21:54:50
柴同学老师请问这三个指标有什么关系
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吴珮瑶2022-04-25 18:51:38
吴珮瑶你好同学，可以说明一下题目来源吗
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是官网的模拟题中的
Adam2022-05-03 13:55:11
Adam同学你好，你问的是：PD/lgd/ead三者的关系吗。
EL=PD*LGD*EAD。
EAD（Exposure At Default），风险敞口，对于银行的贷款业务来说即为银行的借出资金。
LGD（Loss Given Default），损失率，违约损失率=1-回收率(Recovery Rate)
举个简单的例子：我借给A100块钱，那么对我来说，这100块就是我的风险敞口（EAD）；A跑路了不想还钱了，然后我去A的家翻出了点资产卖了80，对我来说，回收了80块，recovery rate=80/100=0.8，损失了20块钱，LGD就是20/100=0.2。
而PD是用来衡量，有多大的概率，会发生违约。
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