张同学2022-04-21 18:27:43
张同学在这里是意味着选择了看涨期权的延续吗？
回答（1）
Adam2022-04-22 15:31:05
Adam同学你好，
不是的，
这里只是对第一行的公式进行了扩展。利用put call parity对第一行的公式进行了替换。
这里可以得出结论，
一个chooser option，可以由一个0-T的call加上一个0-t的put进行“复制”
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