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Yvonne2022-04-20 17:38:37
Yvonne同学你好，这两个差值是不一样的，risk premium是超过Rf部分的收益率，用APT模型进行计算的时候用的就是这个risk premium计算得到的预期收益。但是后面数据发生了变动，因此要在原来计算的预期收益的基础上加上因子变动引起的收益率变动。
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