张同学2022-04-19 23:19:08
张同学他给的利率是年利率，为什么在算利息的时候不把它换算成半年的利率呢？就是在这一点，我跟这折现哪部分该怎么分清楚，就是图二的公式
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Diana2022-04-20 12:33:57
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Adam2022-04-20 17:51:44
Adam同学你好，
在利率互换中有“利息的交换率”，和“现金流的折现率”。
以XXX交换yyy,这是利息的交换。
也就是我们这题中的4%，和L+1.20%.
所谓的利息的交换率，其实就是coupon rate，计算coupon是“单利”进行的，也就是：本金*couponrate*时间=coupon
由于这题是算半年的coupon，所以时间T=0.5
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