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Diana2022-04-19 21:28:42

老师，如果票息越高凸性越低的话，可不可以说明，在久期相同的情况下，付息债券的凸性一定小于零息债券?

回答（1）

最佳

Adam2022-04-20 11:54:27

同学你好，
这么说不严谨，
在其他条件相同时【比如期限】，负债的久期小于零息债
如果如果二者久期相同，肯定是付息债的期限更长。
而凸性又与时间的平方成正比，所以“期限”的影响因素比较大，所以就是凸性更大一点。 

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