Diana2022-04-19 21:00:01
Diana老师我有个问题想不明白，如果我手里有一堆一年到期债券资产，想对冲一下利率风险，于是我卖空了一些也是一年到期的国债期货，用的公式是(D/Df)*(Vs/Vf)，那这里我就不太清楚，Df是变的呀？？0时刻的国债期货和1时刻的国债期货的久期怎么能一样呢？我们用的Df是指0时刻的还是1时刻的呢？
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Adam2022-04-20 11:26:49
Adam同学你好，
是像你说的一样
理论上我是想对冲未来的价格变化：deltaP，所以优先选用“未来的久期”。
但是我也不知道未来的久期是什么样的呀，我是无法预测数值是多少呀。
所以只能根据眼前的久期来进行对冲。这也是常规的做法
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