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Diana2022-04-17 16:34:44

老师，如果组合没有充分分散化，组合的σ为什么会大于市场组合的σ吗？

回答（1）

最佳

Yvonne2022-04-18 11:57:46

同学你好，σ和有无充分分散并没有直接关系，σ可以代表的是总风险，总风险可以是包含系统性风险和非系统性风险的，另外CML线上每一点代表的投资组合所承担的系统性风险也不是一样的。

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