187****25992022-04-17 14:51:48
187****2599老师，这道题的vega为什么是负的？theta为什么是正的？或者说各希腊字母有没有通用的判断正负的公式？
回答（1）
吴珮瑶2022-04-17 21:37:20
吴珮瑶同学你好，在第一句随着隐含波动率的提升，期权会表现出高度的敏感性，并且这个敏感性是不利的因素，那么这个头寸vega的取值是小于0的
题目中theta随着时间的流逝减少，所以theta<0
这样的投资组合是做空Vega（波动性）和做空theta（时间）。我们需要实施一种与delta中性的对冲，包括买卖不同期限的期权。短期期权的多头头寸，高负值的theta和低正值的Vega。套期保值可以通过出售短期期权和购买长期期权来实现。
希腊字母判断正负号，可以去看具体的希腊字母这一部分，每一个希腊字母都有所不同哦
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