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回答（1）
吴珮瑶2022-04-18 11:24:08
吴珮瑶你好同学，以下公式用于计算线性导数的VaR:
VaRp =ΔVaRf
公式中的delta是一个敏感因子，它反映了衍生品合约价值在标的价值发生给定变化时的变化。基础资产VaR的delta调整解释了一个事实，即基础资产和衍生品之间价值的相对变化可能不是一对一的，但在本质上却是线性的。注意，选项是非线性的。
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