Xiaott2022-04-15 23:43:24
Xiaott841题能解释一下吗
回答（1）
吴珮瑶2022-04-17 22:09:57
吴珮瑶同学你好，历史模拟法计算VaR时，是先根据置信水平算出是第几个数，然后将损失数据从大到小排列去找到这个数。比如100个数据95%置信水平，100*5%=5，此时的VaR就是从大到小排列的第5个数，但是其他的数据根本没用上；
而delta-normal计算VaR时，公式：∣μ-z*σ∣，用到了均值和标准差，而这两个数据都是基于全体数据算出来的，也就说每一个数据都做了贡献。
因此，参数法使用数据有效，而历史模拟法对数据的使用相对无效。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片