180****85662022-04-15 17:06:04
180****8566这道题目怎么理解？
回答（2）
Adam2022-04-15 17:25:10
Adam同学你好，
这题是这么想的。
债券价格是未来每一期的现金流贴现求和而成【只不过贴现的时候，每一期的现金流以各自对应的即期利率贴现】。
如下图。
我们可以分别求出，1年期的spot rate，2年期的spot rate，3年期spot rate。
然后根据2年期的spot rate，3年期spot rate，我们就能求出2-3的远期利率。
【这里的1year forward rate 2years from now的意思是。站在现在来看，2年后开始为期一年的远期利率。也就是2-3年的远期利率】
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Diana2022-04-18 17:22:18
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