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SnowTwo2022-04-14 10:54:32

能不能详细解释一下这道题？

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回答（1）

Yvonne2022-04-14 14:54:17

同学你好，SR=[E(Rp)-Rf]/σp，根据CAPM公式，E(Rp)=Rf+β[E(Rm)-Rf]，E(Rp)-Rf=β[E(Rm)-Rf]，因此SR=β[E(Rm)-Rf]/σp，β=ρ*σp/σm，因此SR=ρ*[E(Rm)-Rf]/σm，已知市场组合的夏普比率已知[E(Rm)-Rf]/σm=0.4，ρ也已知等于0.7，因此投资组合的夏普比率就等于28%。