Jenny2022-04-13 16:47:01

同学你好，操作风险并不要求计算VaR, 唯一设计到VaR的就是AMA法了，但是具体操作是不要求的，大致思路就是可以使用银行自己的模型对于操作风险的是损失严重性和损失频率建模，然后使用copula函数把二者结合在一起，从而去寻找一定置信水平下的分位点作为var。

信用风险计算credit var=WCL-EL， WCL根据设定的方式，比如用某个分位点，95%的分位点，作为估计。一般来说，需要建模损失分布。

市场风险计算var值，由于其损失分布数据比较多，可以近似正态分布，所以可以用参数法，比如z*sigma来计算，也可以用历史模拟法，找出某个分位点数据。具体还是以科目老师答疑为准。

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