天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM问答

李同学2022-04-12 10:53:07

这个1000不应该是三个月前刚刚签订合约的价格吗,不用折倒目前t0的价格吗

查看试题

回答(1)

Adam2022-04-12 14:31:58

同学你好,
1000是-0.25时刻签的,一年到期的【0.75时刻到期】,到期的时候按照1000的价格买卖标的。
1050是0时刻签的,0.75时刻到期,到期的时候按照1050的价格买卖标的。
所以理论上1000和1050都是发生在0.75时刻。
这个差异,就是远期合约在0时刻的价值,所以只需要将差异,折现在0时刻就可以了

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录