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188****48102022-04-11 19:25:34

老师，这道题答案解析说随着到期日的临近，delta会有所降低，但是从我画的图中，是需要分情况的，这是怎么回事呢？

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回答（1）

吴珮瑶2022-04-12 15:48:17

同学你好，计算需要多少去对冲delta

对于ATM期权，d1与T正相关。
所以越临近到期，d1就会减小。
d1减小了，N(d1)就小了

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