柴同学2022-04-11 09:25:24
柴同学老师能不能给我解释一下这个1.2.3
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最佳
吴珮瑶2022-04-11 13:34:44
吴珮瑶你好同学，VaR评估程序假设市场波动性和相关性将保持稳定。 因此，VaR在衡量短期风险方面比长期风险更为有效，并且可能无法捕获所有交易活动的风险，尤其是与非线性产品相关的交易活动
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老师那第二个，不是VAR还可以用蒙特卡罗模拟来估计，这个可以不用有历史代表未来的假设吗
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你好同学，VaR在最初是基于过去的历史数据
蒙塔卡洛模拟时候来的改进，使用的是随机情景假设
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