133****6248回答（1）
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Adam2022-04-11 15:29:08
Adam同学你好，这个知识点老师在基础班上其实已经讲过了的。
建议去看一下基础班的视频哈
比如forward与spot之间的关系，可以这样进行分析，如下图，upward条件下，这可以看出forward rate大于spot rate。
至于视频，在近期，部分题目是没有视频解析的，这些题目是百题的内容，你也可以直接看百题的视频解析。后续我们会进行录制上传的。
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老师，您这个讲解我看懂了。是说在upward sloping情况下，远期利率高于即期利率。但是跟答案里的zero coupon curve和coupon-bearing curve有什么关系呢？
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同学你好，
zero coupon curve其实就是spot rate。【spot rate的基本定义就是零息债券的YTM】
coupon-bearing curve，就是普通债券的YTM
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