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Xiaott2022-04-10 14:32:55

704题 价格变化delta会变化，但是gamma不是也应该变化吗 为啥还能用0.03乘以2呢？

回答（1）

吴珮瑶2022-04-11 14:46:38

你好同学，gamma用option对冲，delta用stock对冲
Gamma=delta的变化量/股价变化量，gamma本身是在衡量当股价变化，delta到底变化多少。
所以新的delta是：原delta+变化量=0.66
然后对delta进行对冲。

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