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Xiaott2022-04-10 13:23:46

第700题是什么意思呢？ATM的期权 delta近似0.5 基本上也不随着时间变化 为啥还需要卖股票呢？

回答（1）

吴珮瑶2022-04-11 14:03:00

同学你好，计算需要多少去对冲delta

对于ATM期权，d1与T正相关。
所以越临近到期，d1就会减小。
d1减小了，N(d1)就小了

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