Xiaott2022-04-09 22:04:07
Xiaott672题 theta为负数 按理说是越来越小 为啥时间价值最大？
回答（1）
吴珮瑶2022-04-11 14:58:53
吴珮瑶你好同学，Theta衡量的是期权价格和到期时间的关系。Theta对于看涨和看跌的期权影响是不完全相同的，但是影响方向是相同的。所有的Theta基本上都是负数，因为随着到期时间的临近，期权是在不断贬值的，ATM时，贬值最快，距离到期日越近，贬值的速度越快，负值越大。大多数期权的Theta<0，但是欧式实值的看跌期权的Theta>0。Theta不是风险因子，因为时间总是会流逝，不管有没有做风险管理，期权的时间价值都会下降。long position Theta<0; short position>0。
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那它负值最大，时间价值就应该最小，为什么最大呢？
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同学你好，因为贬值速度快
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