Will2022-04-09 09:17:21
Will老师，这种题目怎么区分高置信水平和低置信水平呢。我记得以前第二板块，有一题说的是在95%的情况下，他是将实际的尖峰肥尾当做正态太计算var，答案是低估了。但是我再加上一个99%的VAR，和95%相比，也存在高低两个置信水平，但是也是低估了vaR值吧
查看试题回答（1）
吴珮瑶2022-04-11 16:22:51
吴珮瑶你好同学，在同一情况下，区分高低置信水平，数字越大，置信水平越高
在低（高）置信度下，VaR模型将高估（低估）实际VaR 矮峰分布的峰和重尾比具有相同方差的正常密度高。 因此，根据过度峰度的程度，正常VaR会高估实际VaR到一定的置信度，然后随着重尾支配，肯定会低估实际VaR。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片