Will2022-04-09 01:40:52
Will老师，能不能在讲一讲在GARCH模型中，α，β，γ之间的关系，以及α和β的大小所产生的均值回归的情况是怎么样的，这个点考试会怎么考呢
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吴珮瑶2022-04-11 16:02:45
吴珮瑶同学你好，GARCH的有均值回归的效果，当当前的波动率水平处于高位时，慢慢的，波动率会降到长期均衡水平。反过来，当当前的波动率水平处于低位时，慢慢的，波动率会涨到长期均衡水平。这就叫做均值回归
GARCH（1，1）模型，alpha＋beta越大，gamma越小，均值回归的速度是不是越慢
考试考点就是老师课上讲的，把老师讲的都懂了，掌握了，考试就可以啦
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你好同学，我在你新的提问中回答你
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