白同学2022-04-08 11:35:50
白同学如果是计算一个6月期的期货价格，用无套现理论，按照图片中的公式的话，为什么是s*(1+r)**0.5，而不是s*(1+r/2)
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Adam2022-04-08 11:42:47
Adam同学你好，
这里是：复利方式的区别。
讲义上是假定：按年复利。
而你写的：是假定半年复利。
对于债券，如果半年付息，那么一般而言就是半年复利。
但是期货没有这方面的要求，题目要求什么样的复利就用什么样的复利【与是否半年付息没有关系，与到期期限也没有关系】
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如你所说，题目是怎样体现复利方式的，你可否描述一下按年复利的方式和按半年复利的方式
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同学你好，会出现一些关键词如：
按年复利：annual compounding；
半年复利：semi-annual compounding
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