幸同学
回答（1）
Adam2022-04-07 16:18:37
Adam同学你好，
这题是说使用put call parity去计算公式中的K是多少。
P+S=C+Ke^(-rt).
第一句话其实就是传达了两个信息，一是：T=1，二是：目前的股价S0=40.96。
最后一句是说无风险利率r=2%，问期权的执行价格K是多少？
现在不知道的就是P和S，
而障碍期权有个特点，就是障碍价格相同的in和out加在一起就是普通的期权。
所以C=3.52+1.24=4.76.
P=2+1.01=3.01
所以：3.01+40.96=4.76+Ke^(-2%*1)，求解K就可以了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片