157****15452022-04-06 23:02:43
157****1545老师，这题应该怎么快速判断
回答（1）
Adam2022-04-07 11:59:40
Adam同学你好，这题没办法快速判断。
只能分别算出每个选项对应的收益是多少。然后判断大小
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那老师，这题应该怎么计算呢，答案也看不太懂
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很简单的意思。
现在有两个股票，ABC这个股票的期权，执行价格分别是：45、50、55，这三个执行价格对印度个看涨期权的期权费、看跌期权的期权费也都给到你了。
XYZ这个股票的执行价格、执行价格对应的看涨期权的期权费、看跌期权的期权费也给到你了。
假定未来ABC股价上长到了：53.6+1=54.6。这是ABC股票的ST。
假定未来XYZ股价下跌到了：9.8-1.67=8.13。这是XYZ股票的ST。
问下面四种策略的收益情况。
我这边就给你说一下其中一个选项。
A：卖ABC执行价格45的put，卖XYZ执行价格为7.5的call。
其中ABC执行价格45的put期权费是：表格中的0.2.
所以这个操作的收益是：-max(K-ST,0)+put=-max(45-54.6,0)+0.2=0.2.
其中XYZ执行价格为7.5的call期权费是：表格中的2.5.
所以这个操作的收益是：-max(ST-K,0)+call=-max(8.13-7.5,0)+2.5=1.87.
所以总收益就是：0.2+1.87=2.07
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