逢同学2022-04-06 16:16:32
逢同学这两句话里面，波动率和delta的关系不太理解。
回答（1）
最佳
吴珮瑶2022-04-06 17:40:22
吴珮瑶你好同学，
•对于看涨期权，回想一下它的delta位于区间(0,1)，深度OTM看涨期权的delta接近于零，但随着波动性的增加而增加。深度ITM调用将有一个接近1.0的delta值，但随着波动率的增加而减少
•关于看跌期权，回想一下，它的delta值位于区间(-1,0)，深度场外交易看跌期权的delta值接近于零，但会随着波动性的增加而减少(比如，向-0.5方向)。深度ITM看跌期权的delta值将接近-1.0，但随着波动性的增加，delta值会增加(例如，接近-0.5)。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片