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157****15452022-04-06 12:12:34

老师，这题怎么理解，forward rate不是等于future rate-1/2sigama平方t（t+0.25），那为啥forwardrate和突性没有关系呢，fra和突性没有关系呢

回答（1）

Adam2022-04-06 15:31:22

同学你好，这里说的确实不严谨。
这题简单知道一下就好了。
强行解释的话是：期货是由于每日结算的机制所影响，造成了期货利率与远期利率不符。所以是对期货利率进行凸性调整

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