布同学2022-04-04 21:47:02
布同学老师 求hedge ratio的公式中，σs 代表的是不是the volatility of S&P 500 index呢？为什么这道题的σs要用the volatility of equity fund，也就是portfolio的volatility0.51？
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Adam2022-04-06 12:00:42
Adam同学你好，不是。
the volatilities of the equity fund and the futures are 0.51 and 0.48 per year respectively。
意思是：现货equity fund的 volatilities是0.51，这是σs。
the futures是0.48
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