是同学2022-04-03 16:29:02
是同学哪里体现敞口了呢，另外β是跟协方差和方差有关的话，为什么不能说协方差是呢？
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Yvonne2022-04-06 13:17:26
Yvonne同学你好，factor exposure指的是下图β的部分，C选项的factors correlation指的不是covariance而是因子之间的相关系数也就是ρ，比如有三个因子，ABC，这里的factor指的是ρAB，ρAC和ρBC，计算β并不需要因子之间的相关系数，而是因子与投资组合之间的相关系数。
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