Xiaott2022-04-02 16:55:02
Xiaott这个为啥是S0-pvk呢？ 如果inthemoney 不是特别值钱么 是不是应该取期权最大值S0呢？
回答（1）
Adam2022-04-02 18:17:18
Adam同学你好，不是的，
这里说的是使用BSM去进行定价。你说的是期权的上下限。、
BSM下，由于deepITM，说明看涨期权的delta也就是nd1趋近于1。
由于nd2反应的是看涨期权呗执行的概率，在deepITM的时候，执行概率趋近于1，
所以将1带入求解BSM。当然这只是一种粗糙的分析方法
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