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是同学2022-04-02 15:51:20

老师，我想问一下这道题答案为什么是：1.65*1.2%*145=2.87million? 他问题难道不是问var（5%），那z值不应该是使用1.96吗？（因为通过题目我们知道90%是1.65，那说明是双尾，所以我认为95%应该就是使用1.96而不是1.65)

回答（1）

吴珮瑶2022-04-02 15:58:33

你好同学，在VaR值计算中，都是单尾，双尾衡量的是损失和收益，而VaR值只衡量损失

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