TH2022-03-31 20:43:31
TH这道题讲的是cml不一定足够分散，sml足够分散，但是课程131:18的总结讲的是相反的，课上老师总结的是cml是well-diversified，sml是not well-diversified ，麻烦老师去看一下相应点的课程，然后分辨一下哪一个讲错了，谢谢
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Yvonne2022-04-01 09:23:13
Yvonne同学你好，这道题说的也是CML是有效的，CAPM不一定是有效的，和课程总结的一样，请问你在哪里看到这道题说的是CML不一定是充分分散的，SML是充分分散的。
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这道题的d选项就是判断sml和cml是否有效和是否分散呀，我们看的题不一样嘛?
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D选项是错误的，这道题选正确的选项，选C。
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我知道d选项是错误的，请老师仔细看一下我的问题，再回答可以吗，我是在回答你的问题，我说的问题已经很清楚了，麻烦老师，仔细看一下我的问题，然后去相应的视频点看一下，谢谢
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以上课老师讲的视频为准，题目里面老师应该是口误了。
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如果题目里面老师口误了，请告诉我
1.关于sml和cml谁分散谁不分散，和谁有效谁不有效的正确答案是什么
2.这道题如果老师口误了选什么
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另外就不是口误的问题，是两个老师的总结完全相反，其中必然有一个是错误的，请老师可以完整的回答我的问题吗，每次就是一句话，还没有回答完整，这样沟通效率会很低的，麻烦吧在回答第二个问题的时候，把每一个选项分析分开讲解一下，谢谢
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下面是第三个问题
3.另外您说上课老师讲的正确，我不同意，我觉得是上课的老师讲的错了，习题老师讲的正确，因为sml只存在系统性风险应该也就是说明他是足够分散的，使得非系统性风险可以忽略不记，如果我想错了，请老师进行一下分析
另外麻烦老师，回答时候看清我的三个问题，一条一条的进行回复，不然效率实在太慢了，请争取我们这一次解决所有问题，不然我一直追问我之前提过的问题，效率很低
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1.CML线上的投资组合是充分分散且有效的，而SML线上代表的投资组合不一定是充分分散且有效的。
2.这道题答案没有问题就是选C，这里老师说错了diversified，SML线上的点不一定是well-diversified，CAPM模型本来就是一个定价模型，它并不是只可以给充分分散的投资组合进行定价。CML线上的点代表的投资组合是well-diversified。这里老师说错了也不影响正确选项。
3.CML线上的点才是只有系统性风险，而SML线上的点是可能存在非系统性风险也可能不存在，只不过它是只考虑系统性风险，有多少非系统性风险不在它的考虑范围内。CML线是取代了马科维茨有效前沿的新的有效边界。
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