一同学2022-03-31 13:07:25
一同学这里有两个问题，1.说了零息債，为啥还说semi付息呢？2.s1÷2，为啥s2÷2指数为2呢？零息債的报价公式是什么？晕了
回答（1）
吴珮瑶2022-03-31 15:38:24
吴珮瑶你好同学，
1. 他说的是一个半年到期的零息债券，债券价格为99.9，一个一年期的零下债券，债券价格为98.56，最后问的是一个远期利率，半年期的，从第六个月开始到第12个月结束
2.S1 表示0~6个月的即期利率，又因为他是半年到期，所以就是S1/2
3. 零息债券，Face Value，也就是FV=100
PV（1+R/m）^mt=FV
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