Diana2022-03-30 13:12:24
Diana老师，49B和D不是很理解，
回答（1）
最佳
Yvonne2022-03-30 16:16:19
Yvonne同学你好，B选项因为时间序列里面考虑了季节、趋势等因素的影响，所以会导致预测的方差大于历史方差。
D选项当投资期变长时，T-bill的风险是逐渐减小的。特别是你的投资期限接近到期日的时候，价格会回归到面值，因此所面临的风险会越来越小。正因为是均值回归，所以不是正的自相关（风险会放大），而是负的自相关。
因此B选项是正确的。
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