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韩同学2022-03-29 22:46:37

treynor ratio是超额收益率比上beta，那这里的4.2％不应该减去rf吗？

回答（1）

Yvonne2022-03-30 09:08:13

同学你好，老师在计算前面的E(Rp)的时候就没有加Rf，计算的只是α加上β乘以市场的超额收益，计算得到的E(Rp)自然也就是不包含Rf的投资组合的超额收益，因此这里用来计算TR的时候可以直接用来当做分子。

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