Diana2022-03-29 17:40:06
Diana老师，636题我不太明白，为什么nd1nd2都是1啊？
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Adam2022-03-29 18:27:51
Adam同学你好，
这题没有给我们详细信息，比如波动率等，所以我们只能近似求解。
N(d2)是看涨期权的行权概率，由于期权是deep ITM call，说明ST远大于K，说明call基本上会行权，所以行权概率趋近与1.
除此以外，N(d1)是看涨期权的delta，看涨期权的delta在deep ITM时是接近1的。
所以我们可以近似求解call的价值
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