天堂之歌

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布同学2022-03-28 16:34:44

老师如果我用P+ P-的这个公式做,P0和P-分别是什么呢?

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回答(1)

吴珮瑶2022-03-28 16:51:58

你好同学,在计算有效久期时
假设市场利率为6%,上下波动0.1%
那么P+就是利率为(6%+0.1%)=6.1%
那么P-就是利率为(6%-0.1%)=5.9%
那么P0就是利率为6%,原始价格
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