榴同学2022-03-28 11:05:33
榴同学这道题答案的1.76是怎么算出来的呀
回答（1）
Jenny2022-03-29 11:46:17
Jenny同学你好，题目的意思是，分析师认为对冲基金hedge fund的收益是要高于（outperformed）sp 500的，他收集的数据表明对冲基金的收益是85%，sp500的收益是75%，所以他想要证明的是对冲基金是否显著高于sp500收益，这个没有等号应该放在备择假设。也就是原假设应该是85%<=75%。无论如何，这题肯定是单尾的。最终题目问的是查表值，critical value，所以我们只要找95%置信水平下，单尾的t分布查表值，也就是1.76，这里用t分布是因为这个是个小样本（只有15哥对冲基金的数据）。
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为什么要找95%置信水平下的呀
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题目说了显著性水平significance level是0.05， 置信水平等于1-significance level，所以是0.95，也就是95%。
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