188****07912022-03-27 17:48:49
188****0791第55题，为什么支固定，利率上升价值就上升，久期就是负的？
回答（1）
Adam2022-03-28 14:58:03
Adam同学你好，
deltaP=-MD*P*deltay
久期为正，表示利率和价值反向变动，意味着利率上升，价值下降。
久期为负，表示利率和价值同向变动，意味着利率上升，价值上升。
支固定，你可以把它理解成：收浮动，支固定。在利率上升的时候，收大于支，所以是价值增加。也就是利率和价值同向变动。久期是负的。
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