Jenny2022-03-25 15:27:20

同学你好，
差分法就是通过类似yt-yt-1，来移除趋势项trend，甚至季节项deterministic seasonalities的影响。
举个例子，比如时间序列数据为1、3、5、7、9，协方差平稳得保持在一个中间水平，所以这组数据是协方差不平稳的，需要进行差分，方法就是将相邻两个数相减，得到2、2、2、2，差分后的数据是平稳的。如果一次差分后依旧不平稳，可以对差分后的数据进一步差分，只要数字够多，差分次数多到一定程度后，基本上一定能够得到平稳的数据。
在金融里面，通常一阶差分不够，要做两阶差分，两阶差分之后基本就都平稳了，再不行做一个三阶的。至此，从检验到最后的一个修正，协方差平稳的话题结束。

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