房同学2022-03-24 20:46:40
房同学option的delta 为负表示 标的资产价格上升 option价格下降。bond的delta为正 是收益率上升 bond的价格下降。他们两个的delta分析为什么是相反的呢？
回答（1）
Adam2022-03-25 18:15:53
Adam同学你好，bond哪有delta。
bond有的是：MD。
deltaP=-MD*P*delta Y.
注意，这个公式里是有个“负号”。也就是说在MD是正数的情况下，利率上升会导致价格下跌，这是“负号”在起作用
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
哪option delta为正的时候是不是指标得资产价格的变动方向跟option的变动方向是同向的呢
- 追答
-
同学你好，是的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片