胡同学回答（1）
吴珮瑶2022-03-24 17:16:14
吴珮瑶你好同学，对于long&short call option， rho>0； 对于long&short put option， rho<0
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那题目给的是call,为什么不选择正相关A选项呢
- 追答
-
你好同学，欧式看涨期权的价格下限为max(S0－Ke－rt,0)，代入题目中的已知条件，可以发现，只有当r为0时，才符合下限要求。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片