你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

185****29932022-03-23 20:51:49

请问答案里的D是怎么计算的，并且为什么要用index price去计算

查看试题

回答（1）

吴珮瑶2022-03-24 10:34:58

你好同学，这里是计算期权的var，期权var=股票的var*delta。
股票的var=zσ*V

期权是ATM，S=K，所以V是2200，此外ATMcall的delta=0.5

感谢您的提问，如果觉得回答的还不错，能否手动点个赞，考试加油哦

  • 评论（1）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录