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徐同学2022-03-20 17:39:49

对A-B+C-D不太理解，对于A、B来说是应该存在价格变化的，那么按照债券定价的话coupon的那部分损失不是应该被包括在A和B的价差上了吗？为什么还要用一个D来专门计算损失的利率？

回答（1）

最佳

Adam2022-03-21 10:31:23

同学你好，D是用来衡量本息的“提前偿还”。
因为TBA合约的标的是资产池，资产池是有可能涉及本息提前偿还的。
并不是这里的价格变动

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