Jenny2022-03-21 10:56:58

同学你好，t ratio不显著，不是指的是不拒绝原假设H0：b1=b2=bn=0，原假设H0：b1=b2=bn=0是联合假设，用的应该是F ratio. t ratio只是针对单个系数，也就是原假设里面只能是一个系数，不可以同时进行检验，比如H0：b1=0， 原假设b2=0。

高R方说明模型整体的解释效力是比较好的，但是对于单个变量做假设检验（t检验）时，单个变量又都没有解释力度，而这种矛盾点就是来自于多重共线性,由于多重共线性的存在，变量之间相互关联，导致变量系数估计量的标准误增大（估计难度增大），所以t统计量的分母增大，那么相应的t统计量算出来就比较小，会误导做出参数为0的判断，所以t是不显著的。

所以判断多重共线性的可以根据统计特征：高R方，高F ratio，低t ratio来判断。

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