幸同学回答（1）
Adam2022-03-21 09:57:23
Adam同学你好，这个要涉及到估值---希腊字母的内容。
期权的额delta反映：标的变化一元，期权价格变化多少元。
ATM的看跌期权，delta是-0.5，意味着标的上升1元，则期权价值下跌0.5元。
当标的上升1元的时候，2000份看跌期权下跌：2000*0.5=1000元。
而持有1000份股票，会上升：1000元。
盈利弥补损失，就是对冲
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