周同学2022-03-17 17:25:47
周同学一开始讲的三个条件满足的话就是covariance stationary 可是AR/MA/ARMA模型不就是证明是不是平稳么 前面三个条件已经证明是平稳了 后面的模型再证明一次是为什么
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Jenny2022-03-17 18:04:16
Jenny同学你好，在一开始的时候，我们并不知道这个时间序列是否满足covariance stationary，在我们使用不同模型对其建模之后，比如AR模型，那么可以通过判断解释变量的系数是否满足条件来判断是否具有平稳性的特征。
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那这三个条件不是成立就满足平稳么
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其实你想一下，在使用数据之前，如果通过这三个条件判断是否平稳，那要怎么去验证呢？比如，要计算出所以时间间隔相同的序列的协方差是否相等。理论上，确定一组时间序列是平稳之后再建模是比较理想的，但这个很难，如果先建模，再通过回归软件得到的一些关键指标（比如系数）来判断，其实是比较容易的。
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