Diana2022-03-14 20:03:35
Diana老师，我想问一下，计算久期时，利率上升对应一个P1，利率下降对应一个P2，还有他本来的价格P0，总共是3个价格，然后有效久期的定义式的分子是P1-P2，可是如果我不算P2，直接用P1-P0呢？相应的分母我也不对应2倍的△y，只对应一个△y，不也可以求吗？像这道题，答案就只算了P1没算P2
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吴珮瑶2022-03-15 09:50:30
吴珮瑶你好同学，你可能把算convexity和DV01记混了
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