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天堂之歌

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Diana2022-03-14 17:20:53

老师，714题，老师期限越长，不应该是折现因子越大才对嘛，为什么选c呢？

回答（1）

最佳

吴珮瑶2022-03-15 10:28:29

你好同学，首先这是一个spot flat，forward rate, spot rate 还有YTM是在一条线；他们是相等的。

假设 spot rate是5%，d（0.5）=0.9756，d（1）=0.9518，d（1.5）=0.9286

期限越长，折现因子越小

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