Xiaott2022-03-13 17:47:06
Xiaott为什么GARCH模型适合估计尖峰肥尾的分布？
回答（1）
吴珮瑶2022-03-15 16:53:47
吴珮瑶同学你好，假定资产的收益有尖峰的话，尖峰就意味着肥尾，肥尾就意味着极端情况发生的概率加大。如果我们用正态分布去建模收益的分布的话，就无法考虑到肥尾的情况，也就无法考虑极端情况，因此用这个方法是会低估风险的，因此也会低估VAR值
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
GARCH模型，为什么适合估计尖峰肥尾？ 您的回答没有GARCH的事啊
- 追答
-
同学你好，在我们使用GARCH模型时，假定资产的收益有尖峰的话，尖峰就意味着肥尾，肥尾就意味着极端情况发生的概率加大，使用这个方法不会低估风险，也不会低估VaR值
- 追问
-
为什么使用GARCH模型的时候，要假定收益有尖峰呢？主要就是不理解这个黄色荧光笔的话
- 追答
-
你好同学，因为很多时候，在现实中是很难实现的，所以一些模型的创造者，就进行一些假设，把他们理想化
黄色这句话，可以当作一个常识记着它
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片